Сравнение DPYE.L с TREG.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged) while TREG.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 3.30%/yr for TREG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и TREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 5.14%.
DPYE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
TREG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DPYE.L и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.70% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 12.16% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.14% | 1.06% | 7.74% | 9.92% | -21.06% | 39.88% | -14.93% | 15.29% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and TREG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between DPYE.L and TREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DPYE.L и TREG.L
Секторы
DPYE.L
TREG.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
DPYE.L
TREG.L
Финансовые услуги
DPYE.L
TREG.L
Потребительский циклический сектор
DPYE.L
TREG.L
Сырьевые материалы
DPYE.L
-
TREG.L
-
Коммуникационные услуги
DPYE.L
-
TREG.L
-
Потребительский защитный сектор
DPYE.L
-
TREG.L
-
Энергетика
DPYE.L
-
TREG.L
-
Здравоохранение
DPYE.L
-
TREG.L
-
Промышленность
DPYE.L
-
TREG.L
-
Технологии
DPYE.L
-
TREG.L
-
Коммунальные услуги
DPYE.L
-
TREG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
TREG.L
Сравнение DPYE.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 3.42 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и TREG.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, примерно равная максимальной просадке TREG.L в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -41.30% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.50% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -17.44% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -30.25% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -4.46% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -12.17% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.60% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и TREG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) имеют волатильность 3.37% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 8.86% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 11.63% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 15.25% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.95% | -0.71% |
Сравнение комиссий DPYE.L и TREG.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TREG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и TREG.L
DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.50% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and TREG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор