Сравнение DPYE.L с ISAC.L
DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DPYE.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DPYE.L returned 0.11%/yr vs 12.42%/yr for ISAC.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPYE.L charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности DPYE.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPYE.L торгуется в EUR, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPYE.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 12.82%.
DPYE.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам DPYE.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYE.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 5.70% | 5.47% | 0.74% | 8.05% | -23.49% | 27.34% | -12.56% | 18.22% | 0.64% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 12.82% | 7.84% | 25.58% | 18.90% | -13.09% | 27.74% | 6.13% | 28.61% | -4.03% |
Correlation
The correlation between DPYE.L and ISAC.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between DPYE.L and ISAC.L shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DPYE.L и ISAC.L
Секторы
DPYE.L
ISAC.L
Недвижимость
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
DPYE.L
ISAC.L
Финансовые услуги
DPYE.L
ISAC.L
Потребительский циклический сектор
DPYE.L
ISAC.L
Сырьевые материалы
DPYE.L
-
ISAC.L
Коммуникационные услуги
DPYE.L
-
ISAC.L
Потребительский защитный сектор
DPYE.L
-
ISAC.L
Энергетика
DPYE.L
-
ISAC.L
Здравоохранение
DPYE.L
-
ISAC.L
Промышленность
DPYE.L
-
ISAC.L
Технологии
DPYE.L
-
ISAC.L
Коммунальные услуги
DPYE.L
-
ISAC.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPYE.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
DPYE.L
ISAC.L
Сравнение DPYE.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYE.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 4.16 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 15.91 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.14 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.82 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DPYE.L и ISAC.L
Максимальная просадка DPYE.L за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYE.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPYE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -33.27% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -6.37% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -20.27% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -20.27% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -0.57% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -4.42% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.67% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYE.L и ISAC.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеют волатильность 3.37% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPYE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.45% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.29% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 12.38% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.81% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.82% | +1.42% |
Сравнение комиссий DPYE.L и ISAC.L
DPYE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYE.L и ISAC.L
Ни DPYE.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DPYE.L and ISAC.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.
DPYE.L is categorized as REIT, while ISAC.L is Global Equities. DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged), while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.64% for DPYE.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для DPYE.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор