Сравнение DPYA.L с VGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX).
DPYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. VGSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DPYA.L и VGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DPYA.L и VGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 0.27% | 9.25% | -0.10% | 9.70% | -24.03% | 25.35% | -9.35% | 21.05% | -4.06% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | -0.24% | 2.04% | 2.67% | 12.97% | -26.29% | 40.18% | -4.87% | 28.74% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DPYA.L показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VGSIX с доходностью -0.24%.
DPYA.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
VGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DPYA.L и VGSIX
DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.
Доходность на риск
DPYA.L vs. VGSIX — Ранг доходности на риск
DPYA.L
VGSIX
Сравнение DPYA.L c VGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPYA.L | VGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.20 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.08 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 0.31 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPYA.L | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DPYA.L и VGSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPYA.L и VGSIX
DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYA.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.84% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DPYA.L и VGSIX
Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и VGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DPYA.L | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -73.13% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -12.45% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -34.58% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -12.98% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.91% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.16% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPYA.L и VGSIX
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DPYA.L | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.12% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.12% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 16.31% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 18.88% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 20.85% | -2.53% |