PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPYA.L с VGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPYA.L с VGSIX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, DPYA.L returned 1.25%/yr vs 2.22%/yr for VGSIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DPYA.L charges 0.59%/yr vs 0.26%/yr for VGSIX.

Доходность

Сравнение доходности DPYA.L и VGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPYA.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у VGSIX с доходностью 11.93%.

DPYA.L

1 день
1.53%
1 месяц
1.06%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.02%
1 год
14.46%
3 года*
10.05%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

VGSIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.44%
1 год
14.26%
3 года*
9.71%
5 лет*
2.22%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPYA.L и VGSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		10.28%9.24%-0.18%9.80%-24.03%25.35%-9.35%21.05%-4.06%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		11.93%2.04%2.67%12.97%-26.29%40.18%-4.87%28.74%-0.96%

Correlation

The correlation between DPYA.L and VGSIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.57

The correlation between DPYA.L and VGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO
Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с CSRIXVGSIX с FSRNXVGSIX с TRREXVGSIX с VOOVGSIX с O

Доходность на риск

DPYA.L vs. VGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPYA.L c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DPYA.LVGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.05

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.51

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.71

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

5.36

-0.48

DPYA.L vs. VGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPYA.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPYA.L и VGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DPYA.L и VGSIX

Максимальная просадка DPYA.L за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPYA.L и VGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPYA.LVGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-73.13%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.32%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-18.62%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-34.58%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.36%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-11.86%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.64%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DPYA.L и VGSIX

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что DPYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPYA.LVGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.23%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.19%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.77%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.94%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

20.89%

-2.68%

Сравнение комиссий DPYA.L и VGSIX

DPYA.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPYA.L и VGSIX

DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.44%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%

Часто задаваемые вопросы

DPYA.L and VGSIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPYA.L и VGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор