PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPST с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DPST с TECL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

DPST и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DPST и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DPST и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-23.03%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Доходность по периодам

С начала года, DPST показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции DPST уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -14.00% против 37.79% соответственно.

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%

TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Сравнение комиссий DPST и TECL

DPST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

DPST vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPST c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPSTTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.77

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.49

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.38

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

3.85

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPST vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPST на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPST и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPSTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.77

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.24

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.63

-0.81

Корреляция

Корреляция между DPST и TECL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPST и TECL

Дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TECL в 9.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок DPST и TECL

Максимальная просадка DPST за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPST и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

DPSTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-77.96%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.50%

-46.58%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.99%

-77.96%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.73%

-77.96%

-19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

-37.08%

-56.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.65%

-18.49%

-45.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.66%

16.75%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DPST и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) составляет 16.21%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что DPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DPSTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

24.34%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.34%

49.46%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.74%

79.85%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

73.52%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.76%

71.84%

+22.92%