PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DPAG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DPAG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DPAG.L (L&G Digital Payments UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DPAG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, DPAG.L returned -1.36%/yr vs 12.52%/yr for BCOG.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. DPAG.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности DPAG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Digital Payments UCITS ETF (DPAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DPAG.L показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

DPAG.L

1 день
1.91%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-8.97%
1 год
-12.88%
3 года*
-1.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DPAG.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DPAG.L
L&G Digital Payments UCITS ETF		-9.59%-13.44%16.00%14.33%-22.74%-13.31%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%10.58%

Correlation

The correlation between DPAG.L and BCOG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г.

-0.00

The correlation between DPAG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DPAG.L и BCOG.L

Секторы
DPAG.L
BCOG.L

Технологии

71.5%
5.6%

Финансовые услуги

24.1%
17.8%

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
12.9%

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DPAG.L
71.5%
BCOG.L
5.6%

Финансовые услуги

DPAG.L
24.1%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

DPAG.L
2.5%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

DPAG.L
1.9%
BCOG.L
12.9%

Сырьевые материалы

DPAG.L

-

BCOG.L
35.8%

Коммуникационные услуги

DPAG.L

-

BCOG.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

DPAG.L

-

BCOG.L
9.7%

Энергетика

DPAG.L

-

BCOG.L

-

Здравоохранение

DPAG.L

-

BCOG.L

-

Недвижимость

DPAG.L

-

BCOG.L
5.8%

Коммунальные услуги

DPAG.L

-

BCOG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Digital Payments UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с DPAG.L:
DPAG.L с IUIT.LDPAG.L с AUCP.LDPAG.L с KARP.LDPAG.L с DRVG.LDPAG.L с GLGG.LDPAG.L с LEGR.LDPAG.L с AIAG.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

DPAG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DPAG.L
Ранг доходности на риск DPAG.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPAG.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPAG.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPAG.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPAG.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPAG.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DPAG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Digital Payments UCITS ETF (DPAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DPAG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.05

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.56

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

4.43

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.23

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DPAG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DPAG.L на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPAG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DPAG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.05

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.49

-0.80

Просадки

Сравнение просадок DPAG.L и BCOG.L

Максимальная просадка DPAG.L за все время составила -43.44%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPAG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DPAG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.44%

-28.15%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.15%

-8.57%

-17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-14.48%

-16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.80%

-5.16%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.06%

-11.67%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

3.72%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DPAG.L и BCOG.L

L&G Digital Payments UCITS ETF (DPAG.L) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что DPAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DPAG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.06%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

15.89%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

18.51%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

16.89%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

15.71%

+8.55%

Сравнение комиссий DPAG.L и BCOG.L

DPAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPAG.L и BCOG.L

Ни DPAG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DPAG.L and BCOG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for DPAG.L.

DPAG.L is categorized as Technology Equities, while BCOG.L is Commodities. DPAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for DPAG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DPAG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор