PortfoliosLab logo
Сравнение DOW с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOW и QQQJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOW и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.00%
10.41%
DOW
QQQJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.28

QQQJ:

0.26

Коэф-т Сортино

DOW:

-1.99

QQQJ:

0.52

Коэф-т Омега

DOW:

0.74

QQQJ:

1.07

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.77

QQQJ:

0.21

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.85

QQQJ:

0.99

Индекс Язвы

DOW:

23.71%

QQQJ:

5.81%

Дневная вол-ть

DOW:

34.34%

QQQJ:

21.69%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

QQQJ:

-39.58%

Текущая просадка

DOW:

-49.99%

QQQJ:

-18.57%

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью -7.24%.


DOW

С начала года

-23.81%

1 месяц

-15.63%

6 месяцев

-37.50%

1 год

-43.55%

5 лет

3.38%

10 лет

N/A

QQQJ

С начала года

-7.24%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-4.16%

1 год

5.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOW: -1.28
QQQJ: 0.26
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOW: -1.99
QQQJ: 0.52
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOW: 0.74
QQQJ: 1.07
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOW: -0.77
QQQJ: 0.21
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOW: -1.85
QQQJ: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
0.26
DOW
QQQJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и QQQJ

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности QQQJ в 0.74%


TTM202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.
9.33%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
0.74%0.76%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOW и QQQJ

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.99%
-18.57%
DOW
QQQJ

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и QQQJ

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.62%
14.89%
DOW
QQQJ