PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOV с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DOV с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DOV и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOV и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOV
Dover Corporation		6.42%5.24%23.35%15.22%-24.34%45.73%11.53%65.80%-11.11%37.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DOV превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.80% против 12.24% соответственно.

DOV

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
6.42%
6 месяцев
25.21%
1 год
18.75%
3 года*
12.23%
5 лет*
9.86%
10 лет*
16.80%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dover Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DOV:
DOV с HUBBDOV с VOODOV с GGGDOV с ROPDOV с GWWDOV с IEXDOV с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DOV vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг доходности на риск DOV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOV c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOV^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.92

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

6.61

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOV vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOV^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между DOV и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DOV и ^GSPC

Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DOV^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-56.78%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-12.14%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.56%

-25.43%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-33.92%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-5.78%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-10.75%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.60%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и ^GSPC

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOV^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.37%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.99%

9.55%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

18.33%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

16.90%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

18.05%

+8.63%