Сравнение DOOO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRP Inc. (DOOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOOO или SPY.
Основные характеристики
| DOOO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.58% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -28.25% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -17.91% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.28% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.74% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.97 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.88 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 15.62% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 38.54% | 12.29% |
| Макс. просадка | -75.49% | -55.19% |
| Текущая просадка | -49.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DOOO и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DOOO и SPY
С начала года, DOOO показывает доходность -30.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DOOO имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции SPY немного впереди с 13.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOOO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Inc. (DOOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOOO и SPY
Дивидендная доходность DOOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOO BRP Inc. | 1.21% | 0.75% | 0.78% | 0.56% | 0.13% | 0.88% | 1.05% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DOOO и SPY
Максимальная просадка DOOO за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOOO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOOO и SPY
BRP Inc. (DOOO) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DOOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.