PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOOO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOOO с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BRP Inc. (DOOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOOO или SPY.

Корреляция

Корреляция между DOOO и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOOO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BRP Inc. (DOOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOOO:

-1.10

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

DOOO:

-1.67

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

DOOO:

0.81

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

DOOO:

-0.69

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

DOOO:

-1.50

SPY:

3.04

Индекс Язвы

DOOO:

30.88%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

DOOO:

42.58%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

DOOO:

-75.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DOOO:

-62.50%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, DOOO показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции DOOO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.69% соответственно.

DOOO

С начала года

-27.42%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-46.44%

5 лет

7.65%

10 лет

7.67%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOOO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOOO
Ранг риск-скорректированной доходности DOOO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOOO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOOO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOOO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOOO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOOO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOOO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BRP Inc. (DOOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOOO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOOO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOOO и SPY

Дивидендная доходность DOOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOOO
BRP Inc.		1.65%1.20%0.75%0.78%0.56%0.13%0.88%1.05%0.51%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DOOO и SPY

Максимальная просадка DOOO за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOOO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOOO и SPY

BRP Inc. (DOOO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DOOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...