Сравнение DON с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
DON и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DON или SPYD.
Основные характеристики
| DON | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.61% | 1.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.17% | 11.74% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 4.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.74% | 5.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 15.46% | 16.04% |
| Макс. просадка | -61.94% | -46.42% |
| Current Drawdown | -4.38% | -4.65% |
Корреляция
Корреляция между DON и SPYD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DON и SPYD
С начала года, DON показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 1.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и SPYD
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DON c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и SPYD
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SPYD в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.46% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% | 2.56% | 2.28% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.58% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DON и SPYD
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DON и SPYD
Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.36%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.