PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DON с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DON returned 9.16%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DON charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности DON и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции DON превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.59% соответственно.

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DON и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between DON and SPYD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.90

The correlation between DON and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DON и SPYD

Секторы
DON
SPYD

Финансовые услуги

21.1%
12.1%

Промышленность

17.1%
2.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.5%

Недвижимость

9.3%
25.8%

Энергетика

7.9%
9.2%

Коммунальные услуги

6.9%
11.4%

Сырьевые материалы

6.4%
3.4%

Технологии

4.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
16.3%

Здравоохранение

2.4%
5.2%

Финансовые услуги

DON
21.1%
SPYD
12.1%

Промышленность

DON
17.1%
SPYD
2.3%

Потребительский циклический сектор

DON
11.5%
SPYD
6.5%

Недвижимость

DON
9.3%
SPYD
25.8%

Энергетика

DON
7.9%
SPYD
9.2%

Коммунальные услуги

DON
6.9%
SPYD
11.4%

Сырьевые материалы

DON
6.4%
SPYD
3.4%

Технологии

DON
4.5%
SPYD
2.7%

Коммуникационные услуги

DON
3.9%
SPYD
5.1%

Потребительский защитный сектор

DON
3.6%
SPYD
16.3%

Здравоохранение

DON
2.4%
SPYD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

DON vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.42

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.15

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.33

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

6.77

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DON и SPYD

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DONSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-46.42%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.05%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-16.13%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-22.25%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-46.42%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.11%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.17%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и SPYD

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DONSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.57%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.71%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

11.62%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

16.13%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.78%

+0.48%

Сравнение комиссий DON и SPYD

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и SPYD

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DON and SPYD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DON has higher volatility (3.06%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, DON dropped -61.94% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, DON leads with 9.16% vs 8.59% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DON has performed better with a 9.16% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.36% for DON.

DON is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for DON and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DON и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор