Сравнение DON с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
DON и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DON и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DON и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.68% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DON показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции DON превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.45% соответственно.
DON
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.02%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DON и SPYD
DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
DON vs. SPYD — Ранг доходности на риск
DON
SPYD
Сравнение DON c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DON | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 2.09 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DON | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DON и SPYD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DON и SPYD
Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.40% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DON и SPYD
Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DON | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -46.42% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.35% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -22.25% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -46.42% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.70% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.24% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.47% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DON и SPYD
WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DON | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.03% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.61% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 15.67% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.24% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.80% | +0.46% |