PortfoliosLab logo
Сравнение DOGE-USD с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и AMZN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59,858.54%
870.96%
DOGE-USD
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

1.19

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

2.04

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.21

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.75

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

3.46

AMZN:

0.50

Индекс Язвы

DOGE-USD:

35.61%

AMZN:

10.58%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

80.96%

AMZN:

33.83%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-74.26%

AMZN:

-22.94%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 110.61% против 23.94% соответственно.


DOGE-USD

С начала года

-43.42%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

25.79%

1 год

18.00%

5 лет

142.81%

10 лет

110.61%

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 1.26
AMZN: 0.21
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 2.09
AMZN: 0.55
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
DOGE-USD: 1.21
AMZN: 1.07
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
DOGE-USD: 0.81
AMZN: 0.04
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
DOGE-USD: 3.65
AMZN: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.21
DOGE-USD
AMZN

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и AMZN

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.26%
-22.94%
DOGE-USD
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и AMZN

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 27.33% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.59%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.33%
19.59%
DOGE-USD
AMZN