Сравнение DODGX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или VYM.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VYM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DODGX показывает доходность 19.48%, а VYM немного выше – 20.15%. За последние 10 лет акции DODGX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.92% соответственно.
DODGX
19.48%
0.86%
9.80%
28.61%
14.07%
11.25%
VYM
20.15%
-0.05%
10.35%
28.68%
11.13%
9.92%
Основные характеристики
| DODGX | VYM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 5.57 | 5.67 |
| Коэф-т Мартина | 20.46 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 10.56% |
| Макс. просадка | -63.25% | -56.98% |
| Текущая просадка | -1.97% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VYM
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DODGX и VYM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VYM
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.40% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VYM
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VYM
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.