Сравнение DODGX с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или SMMD.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и SMMD
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 17.79%.
DODGX
20.91%
3.22%
12.21%
29.34%
14.12%
11.31%
SMMD
17.79%
5.71%
14.28%
31.91%
10.78%
N/A
Основные характеристики
| DODGX | SMMD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 20.03 | 9.99 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 17.62% |
| Макс. просадка | -63.25% | -41.06% |
| Текущая просадка | -0.79% | -1.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и SMMD
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между DODGX и SMMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и SMMD
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SMMD в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.16% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и SMMD
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SMMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и SMMD
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.22%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.