PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODGX с SMMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).

DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DODGX и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODGX и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%10.60%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		3.02%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 3.02%.

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%

SMMD

1 день
0.90%
1 месяц
-4.80%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.87%
1 год
24.33%
3 года*
13.55%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с XJRSMMD с IMCGSMMD с IVV

Сравнение комиссий DODGX и SMMD

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
SMMD
iShares Russell 2500 ETF

Доходность на риск

DODGX vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXSMMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.11

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.66

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.77

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.41

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SMMD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между DODGX и SMMD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и SMMD

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности SMMD в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.21%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODGX и SMMD

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SMMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DODGXSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-41.06%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.02%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-28.26%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-5.63%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.51%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.34%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и SMMD

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 4.23%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODGXSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.23%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.22%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

22.06%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

20.79%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.46%

-3.21%