Сравнение DODGX с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или SMMD.
Основные характеристики
| DODGX | SMMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.46% | 13.61% |
| Дох-ть за 1 год | 32.08% | 33.80% |
| Дох-ть за 3 года | 9.13% | 2.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 17.96% |
| Макс. просадка | -63.25% | -41.06% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между DODGX и SMMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и SMMD
С начала года, DODGX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 13.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и SMMD
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и SMMD
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SMMD в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.73% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и SMMD
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и SMMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и SMMD
Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.65%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.