Сравнение DNN с NOG
DNN (Denison Mines Corp) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — DNN in Uranium, NOG in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, DNN returned 20.73%/yr vs -4.75%/yr for NOG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNN и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNN показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 20.73% против -4.75% соответственно.
DNN
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 28.57%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 102.37%
- 3 года*
- 42.98%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 20.73%
NOG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -17.50%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- -4.75%
Сравнение доходности по годам DNN и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 28.57% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 4.51% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between DNN and NOG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between DNN and NOG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNN:
$3.09B
NOG:
$2.18B
DNN:
-$0.28
NOG:
-$6.32
DNN:
710.40
NOG:
1.43
DNN:
11.84
NOG:
1.22
DNN:
$4.34M
NOG:
$1.52B
DNN:
-$12.87M
NOG:
$450.66M
DNN:
-$155.36M
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNN vs. NOG — Ранг доходности на риск
DNN
NOG
Сравнение DNN c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNN | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.53 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -0.88 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.40 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.07 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.03 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DNN и NOG
Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -98.96% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -34.26% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -51.36% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -51.36% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -93.06% | +17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.26% | -91.67% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.07% | -69.72% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 20.34% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNN и NOG
Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNN | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 13.35% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.08% | 31.73% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.44% | 45.11% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.44% | 49.10% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 70.67% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNN и NOG
DNN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.14% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNN и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNN and NOG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNN has higher volatility (17.16%) compared to NOG (13.35%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs NOG's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNN и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор