PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNL с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с VYMI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

DNL и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNL или VYMI.

Корреляция

Корреляция между DNL и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DNL и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.05

VYMI:

0.91

Коэф-т Сортино

DNL:

0.14

VYMI:

1.37

Коэф-т Омега

DNL:

1.02

VYMI:

1.19

Коэф-т Кальмара

DNL:

0.01

VYMI:

1.18

Коэф-т Мартина

DNL:

0.02

VYMI:

4.11

Индекс Язвы

DNL:

7.46%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

DNL:

18.52%

VYMI:

16.24%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

DNL:

-4.09%

VYMI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 15.78%.

DNL

С начала года

7.70%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

7.94%

1 год

-1.22%

5 лет

8.06%

10 лет

6.12%

VYMI

С начала года

15.78%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

14.37%

1 год

13.91%

5 лет

15.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DNL и VYMI

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и VYMI

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VYMI в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.01%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.20%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNL и VYMI

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и VYMI

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...