PortfoliosLab logo
Сравнение DNL с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNL и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DNL и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.98%
110.27%
DNL
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.05

VYMI:

1.02

Коэф-т Сортино

DNL:

0.07

VYMI:

1.48

Коэф-т Омега

DNL:

1.01

VYMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.04

VYMI:

1.29

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.12

VYMI:

4.50

Индекс Язвы

DNL:

7.23%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

DNL:

18.44%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

DNL:

-9.78%

VYMI:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.60%.


DNL

С начала года

1.31%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-1.60%

5 лет

7.71%

10 лет

5.48%

VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNL и VYMI

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DNL: -0.05
VYMI: 1.02
Коэффициент Сортино DNL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DNL: 0.07
VYMI: 1.48
Коэффициент Омега DNL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DNL: 1.01
VYMI: 1.20
Коэффициент Кальмара DNL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DNL: -0.04
VYMI: 1.29
Коэффициент Мартина DNL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DNL: -0.12
VYMI: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
1.02
DNL
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и VYMI

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNL и VYMI

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.78%
-0.51%
DNL
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и VYMI

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
11.02%
DNL
VYMI