PortfoliosLab logo
Сравнение DNA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNA и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DNA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.06%
40.70%
DNA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNA:

-0.68

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

DNA:

-1.08

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

DNA:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DNA:

-0.78

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

DNA:

-1.09

VOO:

2.27

Индекс Язвы

DNA:

71.34%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

DNA:

113.40%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DNA:

-99.10%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DNA:

-98.69%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, DNA показывает доходность -20.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


DNA

С начала года

-20.16%

1 месяц

28.10%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-77.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNA
Ранг риск-скорректированной доходности DNA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNA: -0.68
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино DNA, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNA: -1.08
VOO: 0.88
Коэффициент Омега DNA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNA: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DNA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNA: -0.78
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина DNA, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNA: -1.09
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа DNA на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.54
DNA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNA и VOO

DNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNA
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DNA и VOO

Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.69%
-9.90%
DNA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DNA и VOO

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.07%
13.96%
DNA
VOO