Сравнение DMXF с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
DMXF и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMXF или VEU.
Основные характеристики
| DMXF | VEU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.57% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 12.60% | 11.63% |
| Дох-ть за 3 года | 1.66% | 0.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 12.51% |
| Макс. просадка | -34.52% | -61.52% |
| Current Drawdown | -2.43% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между DMXF и VEU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DMXF и VEU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMXF показывает доходность 5.57%, а VEU немного ниже – 5.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMXF и VEU
DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMXF c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMXF и VEU
Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VEU в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 2.17% | 2.29% | 2.37% | 1.91% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.33% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DMXF и VEU
Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMXF и VEU
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.