PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DMXF с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DMXF и VEU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DMXF и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.16%
38.14%
DMXF
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMXF:

0.46

VEU:

0.66

Коэф-т Сортино

DMXF:

0.74

VEU:

0.98

Коэф-т Омега

DMXF:

1.09

VEU:

1.12

Коэф-т Кальмара

DMXF:

0.63

VEU:

0.91

Коэф-т Мартина

DMXF:

1.69

VEU:

2.68

Индекс Язвы

DMXF:

3.84%

VEU:

3.13%

Дневная вол-ть

DMXF:

14.06%

VEU:

12.70%

Макс. просадка

DMXF:

-34.52%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

DMXF:

-10.34%

VEU:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, DMXF показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 5.34%.


DMXF

С начала года

3.70%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-2.96%

1 год

4.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEU

С начала года

5.34%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

0.09%

1 год

6.52%

5 лет

4.46%

10 лет

5.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DMXF и VEU

DMXF берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
График комиссии DMXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DMXF c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DMXF, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.66
Коэффициент Сортино DMXF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.740.98
Коэффициент Омега DMXF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.12
Коэффициент Кальмара DMXF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.630.91
Коэффициент Мартина DMXF, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.692.68
DMXF
VEU

Показатель коэффициента Шарпа DMXF на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMXF и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
0.66
DMXF
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMXF и VEU

Дивидендная доходность DMXF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VEU в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DMXF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
2.93%2.29%2.37%1.91%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.25%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

Сравнение просадок DMXF и VEU

Максимальная просадка DMXF за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMXF и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.34%
-8.57%
DMXF
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности DMXF и VEU

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DMXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
3.36%
DMXF
VEU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab