PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с DRMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMEC.TO с DRMU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) and DRMU.TO (Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both exchange-traded funds - DMEC.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR), while DRMU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Desjardins. DMEC.TO is passively managed, while DRMU.TO is actively managed. Over the past year, DMEC.TO returned 32.96% vs 24.21% for DRMU.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и DRMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMEC.TO показывает доходность 12.53%, а DRMU.TO немного выше – 12.75%.

DMEC.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
8.03%
С начала года
12.53%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRMU.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
9.72%
С начала года
12.75%
1 год
24.21%
3 года*
21.52%
5 лет*
14.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и DRMU.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		12.53%31.87%16.56%
DRMU.TO
Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF		12.75%11.60%23.72%

Correlation

The correlation between DMEC.TO and DRMU.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г.

0.53

The correlation between DMEC.TO and DRMU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с FCCQ.TODMEC.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с DRMU.TO:
DRMU.TO с DRFD.TODRMU.TO с DRFE.TODRMU.TO с DANC.TODRMU.TO с DRFG.TODRMU.TO с COW.TODRMU.TO с DCBC.TODRMU.TO с DCG.TO

Доходность на риск

DMEC.TO vs. DRMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DRMU.TO
Ранг доходности на риск DRMU.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMU.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMU.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMU.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c DRMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMEC.TODRMU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.87

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.67

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.62

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

9.31

+6.53

DMEC.TO vs. DRMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DRMU.TO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и DRMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и DRMU.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DRMU.TO в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и DRMU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMEC.TODRMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-24.56%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.17%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.96%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.62%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.58%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и DRMU.TO

Текущая волатильность для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) составляет 2.19%, в то время как у Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMU.TO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMEC.TODRMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.06%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.24%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

12.83%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.21%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.56%

-2.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и DRMU.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DRMU.TO в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		1.71%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRMU.TO
Desjardins RI USA Net-Zero Emissions Pathway ETF		0.78%0.85%0.77%1.04%1.17%1.08%1.25%1.34%0.41%

Часто задаваемые вопросы

DMEC.TO and DRMU.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMEC.TO is categorized as Canada Equities, while DRMU.TO is Large Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMEC.TO и DRMU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор