PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMEC.TO с DRMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMEC.TO с DRMC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) and DRMC.TO (Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Canada Equities funds from Desjardins. DMEC.TO is passively managed, while DRMC.TO is actively managed. Over the past year, DMEC.TO returned 32.96% vs 31.51% for DRMC.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DMEC.TO и DRMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMEC.TO показывает доходность 12.53%, что значительно выше, чем у DRMC.TO с доходностью 11.14%.

DMEC.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
8.03%
С начала года
12.53%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRMC.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
6.79%
С начала года
11.14%
1 год
31.51%
3 года*
24.05%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMEC.TO и DRMC.TO

2026 (YTD)20252024
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		12.53%31.87%16.56%
DRMC.TO
Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		11.14%32.01%18.78%

Correlation

The correlation between DMEC.TO and DRMC.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г.

0.84

The correlation between DMEC.TO and DRMC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с FCCQ.TODMEC.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с DRMC.TO:
DRMC.TO с DANC.TODRMC.TO с DCC.TODRMC.TO с DCG.TODRMC.TO с DCS.TODRMC.TO с DRFD.TODRMC.TO с DRFE.TODRMC.TO с DRFG.TO

Доходность на риск

DMEC.TO vs. DRMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DRMC.TO
Ранг доходности на риск DRMC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMC.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMC.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMEC.TO c DRMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) и Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMEC.TODRMC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.29

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.09

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.37

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

13.10

+2.73

DMEC.TO vs. DRMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMEC.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRMC.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMEC.TO и DRMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMEC.TO и DRMC.TO

Максимальная просадка DMEC.TO за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DRMC.TO в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMEC.TO и DRMC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMEC.TODRMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-34.55%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.40%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.27%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.50%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.41%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DMEC.TO и DRMC.TO

Текущая волатильность для Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) составляет 2.19%, в то время как у Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRMC.TO) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что DMEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMEC.TODRMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.53%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

11.03%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.82%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.95%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

17.37%

-4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMEC.TO и DRMC.TO

Дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DRMC.TO в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		1.71%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRMC.TO
Desjardins RI Canada - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.59%1.72%2.16%2.66%2.53%2.18%2.75%2.52%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DMEC.TO and DRMC.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMEC.TO и DRMC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор