PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAC с LOOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DMAC с LOOP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DMAC (DiaMedica Therapeutics Inc.) and LOOP (Loop Industries, Inc.) are both stocks. DMAC operates in Biotechnology (Healthcare), while LOOP operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, DMAC returned -5.31%/yr vs -36.61%/yr for LOOP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DMAC и LOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) и Loop Industries, Inc. (LOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAC показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у LOOP с доходностью 19.00%.

DMAC

1 день
-3.42%
1 месяц
-13.50%
С начала года
-29.15%
6 месяцев
-35.76%
1 год
37.90%
3 года*
24.54%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
5.19%

LOOP

1 день
-7.75%
1 месяц
-15.00%
С начала года
19.00%
6 месяцев
9.17%
1 год
-29.17%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-36.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAC и LOOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMAC
DiaMedica Therapeutics Inc.		-29.15%46.59%91.20%79.74%-57.64%-63.21%109.07%66.67%-41.80%-11.75%
LOOP
Loop Industries, Inc.		19.00%-16.67%-68.25%58.16%-80.52%47.83%-16.16%27.41%-46.34%-5.05%

Correlation

The correlation between DMAC and LOOP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.08

The correlation between DMAC and LOOP shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DMAC:

$303.40M

LOOP:

$57.07M

EPS

DMAC:

-$0.73

LOOP:

-$0.26

Общая выручка (12 мес.)

DMAC:

$0.00

LOOP:

$514.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

DMAC:

-$11.00K

LOOP:

$48.00K

EBITDA (12 мес.)

DMAC:

-$36.69M

LOOP:

-$7.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DiaMedica Therapeutics Inc.

Loop Industries, Inc.

Доходность на риск

DMAC vs. LOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAC
Ранг доходности на риск DMAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LOOP
Ранг доходности на риск LOOP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOOP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOOP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOOP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOOP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAC c LOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) и Loop Industries, Inc. (LOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMACLOOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.41

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
-0.17

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.52

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-0.89

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAC vs. LOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа LOOP равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAC и LOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMACLOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.41

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DMAC и LOOP

Максимальная просадка DMAC за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке LOOP в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAC и LOOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMACLOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-95.06%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.68%

-56.80%

+16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.41%

-80.04%

+26.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.68%

-94.97%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.23%

-93.39%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.37%

-63.01%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

32.64%

-14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAC и LOOP

Текущая волатильность для DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) составляет 14.38%, в то время как у Loop Industries, Inc. (LOOP) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что DMAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMACLOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

15.43%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

34.73%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

72.40%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.12%

83.03%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.80%

77.72%

+9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAC и LOOP

Ни DMAC, ни LOOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMAC и LOOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DiaMedica Therapeutics Inc. и Loop Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M202220232024202520260
176.00K
(DMAC) Общая выручка
(LOOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DMAC and LOOP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOOP has higher volatility (15.43%) compared to DMAC (14.38%). In terms of maximum drawdown, DMAC dropped -98.16% vs LOOP's -95.06%.

DMAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAC и LOOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор