PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLX с KEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DLX и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: -6.37% против 9.55% соответственно.


DLX

1 день
-3.91%
1 месяц
-25.72%
С начала года
4.85%
6 месяцев
11.65%
1 год
68.00%
3 года*
17.76%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
-6.37%

KEY

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.65%
С начала года
3.18%
6 месяцев
13.58%
1 год
35.76%
3 года*
33.34%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLX и KEY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLX
Deluxe Corporation
4.85%5.55%11.31%34.92%-44.40%13.38%-38.90%33.32%-48.98%9.17%
KEY
KeyCorp
3.18%26.22%25.34%-11.53%-21.69%45.92%-14.50%42.72%-24.61%12.74%

Correlation

The correlation between DLX and KEY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.38

The correlation between DLX and KEY shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$1.06B

KEY:

$22.64B

EPS

DLX:

$2.34

KEY:

$1.78

Коэффициент P/E

DLX:

9.78

KEY:

11.75

Коэффициент PEG

DLX:

0.40

KEY:

0.48

Коэффициент P/S

DLX:

0.49

KEY:

2.04

Коэффициент P/B

DLX:

0.41

KEY:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$2.13B

KEY:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$1.13B

KEY:

$7.20B

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$327.18M

KEY:

$2.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deluxe Corporation

KeyCorp

Доходность на риск

DLX vs. KEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLX
Ранг доходности на риск DLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

KEY
Ранг доходности на риск KEY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLX c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLXKEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.02

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

5.51

+3.34

DLX vs. KEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEY равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLXKEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.14

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DLX и KEY

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и KEY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLXKEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-87.08%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-17.76%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.93%

-32.21%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.77%

-65.23%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.61%

-65.23%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.94%

-8.25%

-48.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.56%

-32.89%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

6.51%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и KEY

Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLXKEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

6.56%

+13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

17.05%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

23.89%

+20.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.40%

38.03%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.51%

39.82%

+0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и KEY

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности KEY в 3.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLX
Deluxe Corporation
5.25%5.37%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%
KEY
KeyCorp
3.93%3.97%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
538.10M
2.73B
(DLX) Общая выручка
(KEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLX и KEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deluxe Corporation и KeyCorp.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
51.9%
67.4%
Активы портфеля
DLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

DLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

DLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.


Часто задаваемые вопросы


DLX and KEY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLX has higher volatility (19.99%) compared to KEY (6.56%). In terms of maximum drawdown, DLX dropped -84.62% vs KEY's -87.08%.

DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLX и KEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор