PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DLX с KEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DLX и KEY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLX и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
321.61%
776.27%
DLX
KEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.58

KEY:

-0.20

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.64

KEY:

-0.05

Коэф-т Омега

DLX:

0.92

KEY:

0.99

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.29

KEY:

-0.16

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.32

KEY:

-0.75

Индекс Язвы

DLX:

16.31%

KEY:

9.46%

Дневная вол-ть

DLX:

36.78%

KEY:

35.26%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

KEY:

-87.08%

Текущая просадка

DLX:

-73.84%

KEY:

-40.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$668.53M

KEY:

$14.76B

EPS

DLX:

$1.18

KEY:

-$0.32

PEG коэффициент

DLX:

0.38

KEY:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

KEY:

$4.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

KEY:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

KEY:

$583.00M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -32.75%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью -20.45%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: -10.99% против 3.41% соответственно.


DLX

С начала года

-32.75%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-20.14%

1 год

-20.40%

5 лет

-3.25%

10 лет

-10.99%

KEY

С начала года

-20.45%

1 месяц

-17.16%

6 месяцев

-17.86%

1 год

-6.16%

5 лет

13.75%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и KEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DLX: -0.58
KEY: -0.20
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.64
KEY: -0.05
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.92
KEY: 0.99
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DLX: -0.29
KEY: -0.16
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DLX: -1.32
KEY: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа KEY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.20
DLX
KEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и KEY

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности KEY в 6.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation
8.03%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
KEY
KeyCorp
6.09%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%

Просадки

Сравнение просадок DLX и KEY

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.84%
-40.84%
DLX
KEY

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и KEY

Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 10.33%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
15.72%
DLX
KEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab