Сравнение DLX с KEY
DLX (Deluxe Corporation) and KEY (KeyCorp) are both stocks. DLX operates in Advertising Agencies (Communication Services), while KEY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DLX returned -6.37%/yr vs 9.55%/yr for KEY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLX и KEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: -6.37% против 9.55% соответственно.
DLX
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -25.72%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- -6.37%
KEY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам DLX и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 4.85% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -48.98% | 9.17% |
KEY KeyCorp | 3.18% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Correlation
The correlation between DLX and KEY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between DLX and KEY shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLX:
$1.06B
KEY:
$22.64B
DLX:
$2.34
KEY:
$1.78
DLX:
9.78
KEY:
11.75
DLX:
0.40
KEY:
0.48
DLX:
0.49
KEY:
2.04
DLX:
0.41
KEY:
1.29
DLX:
$2.13B
KEY:
$11.22B
DLX:
$1.13B
KEY:
$7.20B
DLX:
$327.18M
KEY:
$2.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLX vs. KEY — Ранг доходности на риск
DLX
KEY
Сравнение DLX c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLX | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.02 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 5.51 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLX | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DLX и KEY
Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и KEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLX | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -87.08% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -17.76% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -32.21% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.77% | -65.23% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.61% | -65.23% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | -8.25% | -48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -32.89% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 6.51% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLX и KEY
Deluxe Corporation (DLX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что DLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLX | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 6.56% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 17.05% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 23.89% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 38.03% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.51% | 39.82% | +0.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLX и KEY
Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности KEY в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.25% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
KEY KeyCorp | 3.93% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLX и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLX и KEY
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
DLX and KEY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLX has higher volatility (19.99%) compared to KEY (6.56%). In terms of maximum drawdown, DLX dropped -84.62% vs KEY's -87.08%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLX и KEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор