PortfoliosLab logo
Сравнение DLX с KEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DLX и KEY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DLX и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.18%
857.59%
DLX
KEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLX:

-0.54

KEY:

0.14

Коэф-т Сортино

DLX:

-0.57

KEY:

0.48

Коэф-т Омега

DLX:

0.93

KEY:

1.06

Коэф-т Кальмара

DLX:

-0.27

KEY:

0.12

Коэф-т Мартина

DLX:

-1.11

KEY:

0.44

Индекс Язвы

DLX:

18.52%

KEY:

11.40%

Дневная вол-ть

DLX:

38.11%

KEY:

37.15%

Макс. просадка

DLX:

-84.62%

KEY:

-87.08%

Текущая просадка

DLX:

-73.12%

KEY:

-35.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLX:

$691.33M

KEY:

$16.54B

EPS

DLX:

$1.18

KEY:

-$0.19

Коэффициент PEG

DLX:

0.38

KEY:

0.67

Коэффициент P/S

DLX:

0.33

KEY:

3.70

Коэффициент P/B

DLX:

1.11

KEY:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

DLX:

$1.59B

KEY:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLX:

$842.92M

KEY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

DLX:

$278.76M

KEY:

-$131.00M

Доходность по периодам

С начала года, DLX показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью -13.07%. За последние 10 лет акции DLX уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: -10.27% против 4.20% соответственно.


DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

KEY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.20%

5 лет

9.80%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLX и KEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLX c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deluxe Corporation (DLX) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLX: -0.54
KEY: 0.14
Коэффициент Сортино DLX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLX: -0.57
KEY: 0.48
Коэффициент Омега DLX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLX: 0.93
KEY: 1.06
Коэффициент Кальмара DLX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLX: -0.27
KEY: 0.12
Коэффициент Мартина DLX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLX: -1.11
KEY: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа DLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа KEY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLX и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.14
DLX
KEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLX и KEY

Дивидендная доходность DLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности KEY в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLX
Deluxe Corporation
7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%
KEY
KeyCorp
5.57%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%

Просадки

Сравнение просадок DLX и KEY

Максимальная просадка DLX за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLX и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.12%
-35.35%
DLX
KEY

Волатильность

Сравнение волатильности DLX и KEY

Текущая волатильность для Deluxe Corporation (DLX) составляет 15.28%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что DLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
19.48%
DLX
KEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLX и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deluxe Corporation и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию