PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLTR с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLTR с VONG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLTR или VONG.

Корреляция

Корреляция между DLTR и VONG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DLTR и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.47

VONG:

0.58

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.42

VONG:

1.02

Коэф-т Омега

DLTR:

0.94

VONG:

1.14

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.37

VONG:

0.66

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.69

VONG:

2.20

Индекс Язвы

DLTR:

35.29%

VONG:

7.03%

Дневная вол-ть

DLTR:

48.15%

VONG:

25.16%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

DLTR:

-48.92%

VONG:

-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 1.43% против 15.67% соответственно.

DLTR

С начала года

18.65%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

40.74%

1 год

-22.48%

3 года

-11.41%

5 лет

1.71%

10 лет

1.43%

VONG

С начала года

-1.85%

1 месяц

18.37%

6 месяцев

0.36%

1 год

14.56%

3 года

21.75%

5 лет

17.77%

10 лет

15.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollar Tree, Inc.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и VONG

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и VONG

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и VONG

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...