PortfoliosLab logo
Сравнение DLTR с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLTR и VONG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DLTR и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
243.03%
730.72%
DLTR
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLTR:

-0.70

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

DLTR:

-0.77

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

DLTR:

0.89

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DLTR:

-0.51

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

DLTR:

-0.95

VONG:

2.02

Индекс Язвы

DLTR:

35.04%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

DLTR:

47.77%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

DLTR:

-67.06%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

DLTR:

-53.34%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, DLTR показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции DLTR уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 0.10% против 14.76% соответственно.


DLTR

С начала года

8.39%

1 месяц

20.99%

6 месяцев

21.33%

1 год

-33.63%

5 лет

1.74%

10 лет

0.10%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLTR и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTR
Ранг риск-скорректированной доходности DLTR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLTR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLTR c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar Tree, Inc. (DLTR) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLTR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLTR: -0.70
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино DLTR, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLTR: -0.77
VONG: 0.90
Коэффициент Омега DLTR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLTR: 0.89
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара DLTR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLTR: -0.51
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина DLTR, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DLTR: -0.95
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа DLTR на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTR и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.53
DLTR
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTR и VONG

DLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLTR
Dollar Tree, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DLTR и VONG

Максимальная просадка DLTR за все время составила -67.06%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTR и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.34%
-13.98%
DLTR
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности DLTR и VONG

Dollar Tree, Inc. (DLTR) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что DLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
16.67%
DLTR
VONG