PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. DLS is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, DLS returned 7.44%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DLS charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DLS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

Сравнение доходности по годам DLS и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%12.90%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between DLS and AVUV is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between DLS and AVUV shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLS и AVUV

Секторы
DLS
AVUV

Промышленность

28.0%
13.5%

Финансовые услуги

13.8%
27.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
18.5%

Технологии

9.1%
7.4%

Сырьевые материалы

9.0%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Недвижимость

7.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.9%

Здравоохранение

3.6%
5.3%

Энергетика

2.4%
13.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Промышленность

DLS
28.0%
AVUV
13.5%

Финансовые услуги

DLS
13.8%
AVUV
27.8%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.9%
AVUV
18.5%

Технологии

DLS
9.1%
AVUV
7.4%

Сырьевые материалы

DLS
9.0%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.7%
AVUV
4.9%

Недвижимость

DLS
7.4%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

DLS
4.2%
AVUV
2.9%

Здравоохранение

DLS
3.6%
AVUV
5.3%

Энергетика

DLS
2.4%
AVUV
13.9%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DLS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.37

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.43

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

5.00

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

15.79

-9.94

DLS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и AVUV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-49.42%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-7.95%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-28.79%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-28.79%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-7.77%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.51%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и AVUV

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.50%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.62%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

16.77%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

22.39%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

28.01%

-11.63%

Сравнение комиссий DLS и AVUV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и AVUV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

DLS and AVUV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (3.96%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 7.44% for DLS. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.23% for AVUV.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор