PortfoliosLab logo
Сравнение DLS с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLS и AVUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DLS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.83%
80.90%
DLS
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLS:

0.76

AVUV:

-0.20

Коэф-т Сортино

DLS:

1.13

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

DLS:

1.15

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

DLS:

0.99

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

DLS:

2.64

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

DLS:

4.77%

AVUV:

9.45%

Дневная вол-ть

DLS:

16.66%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

DLS:

-63.09%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DLS:

-0.09%

AVUV:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.68%.


DLS

С начала года

8.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.79%

5 лет

10.77%

10 лет

4.56%

AVUV

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-6.44%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DLS и AVUV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLS и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DLS: 0.76
AVUV: -0.20
Коэффициент Сортино DLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DLS: 1.13
AVUV: -0.11
Коэффициент Омега DLS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DLS: 1.15
AVUV: 0.99
Коэффициент Кальмара DLS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DLS: 0.99
AVUV: -0.17
Коэффициент Мартина DLS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DLS: 2.64
AVUV: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.20
DLS
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и AVUV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности AVUV в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.96%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и AVUV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-21.36%
DLS
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и AVUV

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 10.22%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
15.36%
DLS
AVUV