PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с BBD-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с BBD-B.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while BBD-B.TO (Bombardier Inc) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 21.11%/yr for BBD-B.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и BBD-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у BBD-B.TO с доходностью 45.32%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям BBD-B.TO по среднегодовой доходности: 2.29% против 21.11% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

BBD-B.TO

1 день
1.81%
1 месяц
11.92%
6 месяцев
23.23%
С начала года
45.32%
1 год
107.91%
3 года*
79.71%
5 лет*
56.63%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и BBD-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
BBD-B.TO
Bombardier Inc		45.32%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%

Correlation

The correlation between DLR.TO and BBD-B.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.17

The correlation between DLR.TO and BBD-B.TO shifts across timeframes, from -0.25 (5 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Bombardier Inc

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO

Доходность на риск

DLR.TO vs. BBD-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c BBD-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Bombardier Inc (BBD-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOBBD-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.30

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.07

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

6.14

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

16.52

-13.15

DLR.TO vs. BBD-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BBD-B.TO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и BBD-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и BBD-B.TO

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки BBD-B.TO в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и BBD-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOBBD-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-96.85%

+79.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-17.67%

+13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-39.54%

+33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-66.64%

+60.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-94.84%

+77.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.13%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-57.05%

+50.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

6.56%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и BBD-B.TO

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-B.TO) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOBBD-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

10.01%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

37.94%

-34.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

47.23%

-42.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

54.11%

-47.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

60.25%

-53.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и BBD-B.TO

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как BBD-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBD-B.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and BBD-B.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и BBD-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор