PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DJD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index while DJD tracks the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 13.02%/yr vs 12.93%/yr for DJD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLN имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции DJD немного отстают с 12.93%.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

DJD

1 день
0.14%
1 месяц
1.92%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.13%
1 год
24.69%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.92%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.86%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between DLN and DJD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between DLN and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DJD

Секторы
DLN
DJD

Технологии

22.8%
14.4%

Финансовые услуги

17.4%
15.6%

Здравоохранение

12.6%
20.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.5%

Энергетика

7.9%
6.1%

Промышленность

7.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
11.6%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
11.3%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.6%

Технологии

DLN
22.8%
DJD
14.4%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
DJD
15.6%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DJD
20.1%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
DJD
10.5%

Энергетика

DLN
7.9%
DJD
6.1%

Промышленность

DLN
7.8%
DJD
8.8%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
DJD
11.6%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
DJD

-

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
DJD
11.3%

Недвижимость

DLN
3.9%
DJD

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DJD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

DLN vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.43

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.65

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.40

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

12.93

+1.66

DLN vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и DJD

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-34.66%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.64%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-12.28%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-19.94%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-34.66%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.51%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.73%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.91%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DJD

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеют волатильность 2.71% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.61%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.47%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

10.22%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.32%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.60%

-0.46%

Сравнение комиссий DLN и DJD

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DJD

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DJD в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.48%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DLN and DJD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLN has higher volatility (2.71%) compared to DJD (2.61%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DLN leads with 13.02% vs 12.93% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 13.02% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DJD has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.79% for DLN.

DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор