PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 12.72%/yr vs 12.42%/yr for DJD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLN показывает доходность 10.76%, а DJD немного выше – 11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLN имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции DJD немного отстают с 12.42%.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between DLN and DJD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between DLN and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DJD

Секторы
DLN
DJD

Технологии

20.1%
13.3%

Финансовые услуги

18.0%
14.7%

Здравоохранение

12.6%
19.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
10.8%

Энергетика

8.5%
7.1%

Промышленность

7.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
12.5%

Коммунальные услуги

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.7%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.6%

Технологии

DLN
20.1%
DJD
13.3%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
DJD
14.7%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DJD
19.9%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
DJD
10.8%

Энергетика

DLN
8.5%
DJD
7.1%

Промышленность

DLN
7.9%
DJD
8.4%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
DJD
12.5%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
DJD

-

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
DJD
11.7%

Недвижимость

DLN
4.0%
DJD

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DJD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

DLN vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.42

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.64

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.41

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

12.95

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DLN и DJD

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-34.66%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.64%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-12.28%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-19.94%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-34.66%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-3.75%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.92%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DJD

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.68%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.55%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

10.27%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.36%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.64%

-0.49%

Сравнение комиссий DLN и DJD

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DJD

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DLN and DJD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.72% vs 12.42% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.72% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.78% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.07% for DJD.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор