PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJSC.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJSC.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJSC.L (iShares EURO STOXX Small UCITS) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - DJSC.L tracks the MSCI EMU SMID NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJSC.L returned 10.14%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJSC.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности DJSC.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJSC.L показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DJSC.L имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции CEUR.L немного отстают с 9.88%.

DJSC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.34%
6 месяцев
11.01%
1 год
21.98%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.14%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJSC.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		8.34%28.55%-7.33%11.44%-9.45%13.70%14.78%19.90%-11.88%26.33%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between DJSC.L and CEUR.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between DJSC.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJSC.L и CEUR.L

Секторы
DJSC.L
CEUR.L

Промышленность

29.1%
19.8%

Финансовые услуги

16.9%
25.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.2%

Сырьевые материалы

10.7%
3.8%

Технологии

8.0%
10.4%

Недвижимость

5.2%
1.7%

Энергетика

4.7%
3.5%

Коммунальные услуги

4.6%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Здравоохранение

2.1%
13.8%

Промышленность

DJSC.L
29.1%
CEUR.L
19.8%

Финансовые услуги

DJSC.L
16.9%
CEUR.L
25.1%

Потребительский циклический сектор

DJSC.L
11.3%
CEUR.L
6.2%

Сырьевые материалы

DJSC.L
10.7%
CEUR.L
3.8%

Технологии

DJSC.L
8.0%
CEUR.L
10.4%

Недвижимость

DJSC.L
5.2%
CEUR.L
1.7%

Энергетика

DJSC.L
4.7%
CEUR.L
3.5%

Коммунальные услуги

DJSC.L
4.6%
CEUR.L
5.3%

Потребительский защитный сектор

DJSC.L
4.3%
CEUR.L
7.2%

Коммуникационные услуги

DJSC.L
3.0%
CEUR.L
3.4%

Здравоохранение

DJSC.L
2.1%
CEUR.L
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с DJSC.L:
DJSC.L с CES1.LDJSC.L с SCHGDJSC.L с VWRL.LDJSC.L с IMV.LDJSC.L с CS1.LDJSC.L с MVED.LDJSC.L с PRUK.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

DJSC.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJSC.L
Ранг доходности на риск DJSC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJSC.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJSC.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.54

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.18

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

6.06

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJSC.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJSC.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJSC.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJSC.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DJSC.L и CEUR.L

Максимальная просадка DJSC.L за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJSC.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-28.63%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.05%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-12.66%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-17.85%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-28.63%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.52%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-4.58%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.17%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DJSC.L и CEUR.L

iShares EURO STOXX Small UCITS (DJSC.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 4.08% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJSC.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.25%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.53%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.44%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.88%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.97%

+1.31%

Сравнение комиссий DJSC.L и CEUR.L

DJSC.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJSC.L и CEUR.L

Дивидендная доходность DJSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJSC.L
iShares EURO STOXX Small UCITS		2.78%3.43%3.20%2.56%2.52%1.76%1.33%2.36%2.77%2.04%2.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DJSC.L and CEUR.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.L.

DJSC.L tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJSC.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор