Сравнение DJSC.AS с IWDA.AS
DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DJSC.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SMID NR EUR, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJSC.AS returned 8.67%/yr vs 12.81%/yr for IWDA.AS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJSC.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности DJSC.AS и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJSC.AS показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции DJSC.AS уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.81% соответственно.
DJSC.AS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 8.67%
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам DJSC.AS и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.15% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 25.52% | -12.83% | 22.19% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Correlation
The correlation between DJSC.AS and IWDA.AS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between DJSC.AS and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJSC.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
DJSC.AS
IWDA.AS
Сравнение DJSC.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJSC.AS | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.64 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 14.53 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJSC.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.15 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.82 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DJSC.AS и IWDA.AS
Максимальная просадка DJSC.AS за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJSC.AS и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJSC.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -33.63% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -6.45% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -21.59% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -21.59% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.63% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.34% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -4.25% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.63% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJSC.AS и IWDA.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DJSC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJSC.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.62% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 7.61% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 10.90% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.08% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.99% | +1.36% |
Сравнение комиссий DJSC.AS и IWDA.AS
DJSC.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJSC.AS и IWDA.AS
Дивидендная доходность DJSC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJSC.AS and IWDA.AS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.
DJSC.AS is categorized as Europe Equities, while IWDA.AS is Global Equities. DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.40% for DJSC.AS and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для DJSC.AS и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор