Сравнение DJRE.AX с WXHG.AX
DJRE.AX (State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ESG Tilted ETF) and WXHG.AX (SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF) are both exchange-traded funds - DJRE.AX is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select ESG Tilted Real Estate Securities Index, while WXHG.AX is a Global Equities fund tracking the SPDR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DJRE.AX returned 3.72%/yr vs 11.79%/yr for WXHG.AX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DJRE.AX и WXHG.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJRE.AX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у WXHG.AX с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции DJRE.AX уступали акциям WXHG.AX по среднегодовой доходности: 3.72% против 11.79% соответственно.
DJRE.AX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 9.51%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 3.72%
WXHG.AX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 6.30%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам DJRE.AX и WXHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJRE.AX State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ESG Tilted ETF | 9.51% | 2.61% | 7.87% | 11.14% | -20.36% | 38.59% | -19.06% | 18.19% | 4.70% | -0.78% |
WXHG.AX SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF | 6.30% | 18.99% | 19.77% | 23.72% | -19.94% | 23.36% | 10.60% | 25.72% | -8.51% | 20.03% |
Correlation
The correlation between DJRE.AX and WXHG.AX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between DJRE.AX and WXHG.AX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJRE.AX vs. WXHG.AX — Ранг доходности на риск
DJRE.AX
WXHG.AX
Сравнение DJRE.AX c WXHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ESG Tilted ETF (DJRE.AX) и SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF (WXHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJRE.AX | WXHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.87 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 7.77 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJRE.AX и WXHG.AX
Максимальная просадка DJRE.AX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке WXHG.AX в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJRE.AX и WXHG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJRE.AX | WXHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -36.37% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.34% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | -18.93% | +7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -26.29% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -36.37% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -4.59% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.27% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJRE.AX и WXHG.AX
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ESG Tilted ETF (DJRE.AX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF (WXHG.AX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DJRE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJRE.AX | WXHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.76% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.97% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 12.87% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.45% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.86% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJRE.AX и WXHG.AX
Дивидендная доходность DJRE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности WXHG.AX в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJRE.AX State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ESG Tilted ETF | 2.63% | 2.82% | 1.70% | 2.80% | 6.57% | 2.81% | 2.62% | 2.68% | 4.20% | 3.45% | 3.22% | 2.21% |
WXHG.AX SPDR ETFs Australia - State Street SPDR S&P World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF | 7.19% | 6.68% | 6.35% | 5.69% | 25.09% | 2.77% | 3.83% | 4.25% | 2.54% | 2.83% | 3.55% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
DJRE.AX and WXHG.AX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJRE.AX is categorized as REIT, while WXHG.AX is Global Equities. DJRE.AX tracks Dow Jones Global Select ESG Tilted Real Estate Securities Index, while WXHG.AX tracks SPDR Index.
Подберите оптимальное распределение для DJRE.AX и WXHG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор