PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJEL.L с FUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJEL.L с FUQA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJEL.L (Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - DJEL.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJEL.L returned 11.37%/yr vs 12.49%/yr for FUQA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DJEL.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности DJEL.L и FUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJEL.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у FUQA.L с доходностью 8.20%.

DJEL.L

1 день
-0.18%
1 месяц
5.64%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.11%
1 год
26.81%
3 года*
15.85%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.52%

FUQA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.07%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJEL.L и FUQA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DJEL.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		10.85%6.63%16.67%9.48%3.58%22.68%4.87%20.39%0.53%12.76%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.20%8.56%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%27.23%1.10%-13.91%

Correlation

The correlation between DJEL.L and FUQA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.86

The correlation between DJEL.L and FUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJEL.L и FUQA.L

Секторы
DJEL.L
FUQA.L

Финансовые услуги

27.3%
12.4%

Технологии

19.1%
37.1%

Промышленность

18.1%
8.7%

Здравоохранение

12.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Сырьевые материалы

3.7%
2.2%

Энергетика

2.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

DJEL.L
27.3%
FUQA.L
12.4%

Технологии

DJEL.L
19.1%
FUQA.L
37.1%

Промышленность

DJEL.L
18.1%
FUQA.L
8.7%

Здравоохранение

DJEL.L
12.8%
FUQA.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

DJEL.L
11.0%
FUQA.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

DJEL.L
4.1%
FUQA.L
4.5%

Сырьевые материалы

DJEL.L
3.7%
FUQA.L
2.2%

Энергетика

DJEL.L
2.2%
FUQA.L
3.1%

Коммуникационные услуги

DJEL.L
1.8%
FUQA.L
9.8%

Недвижимость

DJEL.L

-

FUQA.L
2.0%

Коммунальные услуги

DJEL.L

-

FUQA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с DJEL.L:
DJEL.L с SCHDDJEL.L с DGRP.LDJEL.L с HSUS.LDJEL.L с CSH2.LDJEL.L с FLXU.LDJEL.L с 100D.LDJEL.L с BBUS.L
Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L

Доходность на риск

DJEL.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJEL.L
Ранг доходности на риск DJEL.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJEL.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJEL.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJEL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJEL.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJEL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJEL.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJEL.LFUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.50

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.48

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.98

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

15.98

-3.75

DJEL.L vs. FUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJEL.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUQA.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJEL.L и FUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJEL.L и FUQA.L

Максимальная просадка DJEL.L за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJEL.L и FUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJEL.LFUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-27.34%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.01%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-20.49%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-20.49%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.07%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-7.08%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.50%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DJEL.L и FUQA.L

Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR (DJEL.L) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DJEL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJEL.LFUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.87%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

6.83%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

9.58%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

19.12%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

22.41%

-6.93%

Сравнение комиссий DJEL.L и FUQA.L

DJEL.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJEL.L и FUQA.L

Дивидендная доходность DJEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как FUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJEL.L
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR		0.71%0.79%1.16%1.05%1.74%1.14%1.62%1.31%1.89%1.70%2.24%2.40%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DJEL.L and FUQA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DJEL.L.

DJEL.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for DJEL.L and 0.25% for FUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJEL.L и FUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор