PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVS с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVS с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

DIVS и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVS - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVS и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVS и VWO

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		-0.83%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, DIVS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%.

DIVS

1 день
0.51%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.68%
3 года*
10.96%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Dividend Builder ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий DIVS и VWO

DIVS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

DIVS vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVS c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVSVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.28

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.80

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.89

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

7.18

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVS vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVS и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVSVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между DIVS и VWO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVS и VWO

Дивидендная доходность DIVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.81%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DIVS и VWO

Максимальная просадка DIVS за все время составила -29.55%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVS и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVSVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.55%

-67.68%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-12.23%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-32.80%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-8.13%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-15.93%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.22%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVS и VWO

Текущая волатильность для SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DIVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVSVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.41%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.26%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

17.83%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

17.21%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

19.18%

+7.39%