PortfoliosLab logo
Сравнение DIVO с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVO и DIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DIVO и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.29%
136.02%
DIVO
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVO:

0.61

DIA:

0.35

Коэф-т Сортино

DIVO:

0.95

DIA:

0.62

Коэф-т Омега

DIVO:

1.14

DIA:

1.09

Коэф-т Кальмара

DIVO:

0.70

DIA:

0.37

Коэф-т Мартина

DIVO:

2.82

DIA:

1.45

Индекс Язвы

DIVO:

3.02%

DIA:

4.08%

Дневная вол-ть

DIVO:

13.99%

DIA:

17.00%

Макс. просадка

DIVO:

-30.04%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

DIVO:

-7.28%

DIA:

-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -6.56%.


DIVO

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.65%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

DIA

С начала года

-6.56%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-6.15%

1 год

4.49%

5 лет

12.84%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVO и DIA

DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVO и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVO c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIVO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIVO: 0.61
DIA: 0.35
Коэффициент Сортино DIVO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIVO: 0.95
DIA: 0.62
Коэффициент Омега DIVO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIVO: 1.14
DIA: 1.09
Коэффициент Кальмара DIVO, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIVO: 0.70
DIA: 0.37
Коэффициент Мартина DIVO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIVO: 2.82
DIA: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.35
DIVO
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и DIA

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности DIA в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.96%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.69%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и DIA

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-11.57%
DIVO
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и DIA

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 10.05%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.05%
12.04%
DIVO
DIA