PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с DIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. DIVO is actively managed, while DIA is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.61%/yr vs 9.76%/yr for DIA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 6.26%.

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

DIA

1 день
-1.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.75%
1 год
21.13%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.76%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		6.26%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between DIVO and DIA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between DIVO and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и DIA

Секторы
DIVO
DIA

Финансовые услуги

30.3%
27.2%

Промышленность

16.2%
18.4%

Технологии

14.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.4%

Энергетика

6.8%
2.4%

Здравоохранение

6.7%
13.1%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
1.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
DIA
27.2%

Промышленность

DIVO
16.2%
DIA
18.4%

Технологии

DIVO
14.5%
DIA
17.1%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
DIA
11.6%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
DIA
4.4%

Энергетика

DIVO
6.8%
DIA
2.4%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
DIA
13.1%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
DIA
4.0%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
DIA

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
DIA
1.9%

Недвижимость

DIVO

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

DIVO vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVODIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.76

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.57

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.18

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

8.42

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVODIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DIVO и DIA

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVODIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-51.87%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.76%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-15.95%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-20.76%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.13%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-7.14%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.52%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и DIA

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.01%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVODIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.97%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

9.28%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

12.10%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

14.78%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.53%

-2.69%

Сравнение комиссий DIVO и DIA

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и DIA

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности DIA в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.38%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and DIA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (2.97%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs DIA's -51.87%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 9.76% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 1.38% for DIA.

DIVO is categorized as Derivative Income, while DIA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.16% for DIA.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор