Сравнение DIVISLAB.NS с BAJAJ-AUTO.NS
DIVISLAB.NS (Divi's Laboratories Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. DIVISLAB.NS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DIVISLAB.NS returned 19.98%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIVISLAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVISLAB.NS показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции DIVISLAB.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 19.98% против 17.67% соответственно.
DIVISLAB.NS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 19.98%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам DIVISLAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISLAB.NS Divi's Laboratories Limited | 3.19% | 5.29% | 57.18% | 15.30% | -26.48% | 22.27% | 109.70% | 25.81% | 36.03% | 41.78% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 12.38% | 8.82% | 30.23% | 93.71% | 15.79% | -2.09% | 12.86% | 19.31% | -16.54% | 29.05% |
Correlation
The correlation between DIVISLAB.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г. | 0.23 |
The correlation between DIVISLAB.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVISLAB.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
DIVISLAB.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение DIVISLAB.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVISLAB.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.92 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 5.46 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVISLAB.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.18 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DIVISLAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка DIVISLAB.NS за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVISLAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVISLAB.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.54% | -52.38% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -13.63% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -42.12% | +23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.40% | -42.12% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.54% | -42.12% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -14.83% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -10.75% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 5.05% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVISLAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Текущая волатильность для Divi's Laboratories Limited (DIVISLAB.NS) составляет 5.56%, в то время как у Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что DIVISLAB.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVISLAB.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 7.00% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 17.84% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 22.22% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 23.87% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 25.43% | +6.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVISLAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность DIVISLAB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.47% | 2.25% | 0.91% | 2.05% | 3.86% | 4.31% | 3.49% | 1.89% | 2.20% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
DIVISLAB.NS Divi's Laboratories Limited | 0.45% | 0.47% | 0.49% | 0.77% | 0.88% | 0.43% | 0.42% | 0.87% | 0.67% | 0.91% | 1.28% | 0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIVISLAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Divi's Laboratories Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DIVISLAB.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIVISLAB.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор