Сравнение DIVD с IMOEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DIVD с IMOEX

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и MOEX Russia Index (IMOEX).

DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVD или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между DIVD и IMOEX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DIVD

IMOEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVD:

1.13

IMOEX:

-0.01

Коэф-т Сортино

DIVD:

1.59

IMOEX:

0.16

Коэф-т Омега

DIVD:

1.19

IMOEX:

1.02

Коэф-т Кальмара

DIVD:

1.32

IMOEX:

-0.01

Коэф-т Мартина

DIVD:

3.70

IMOEX:

-0.01

Индекс Язвы

DIVD:

3.12%

IMOEX:

17.32%

Дневная вол-ть

DIVD:

10.27%

IMOEX:

23.09%

Макс. просадка

DIVD:

-10.58%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

DIVD:

0.00%

IMOEX:

-23.20%

Доходность по периодам

С начала года, DIVD показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью 14.21%.

DIVD

С начала года

8.77%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

3.77%

1 год

11.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMOEX

С начала года

14.21%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

20.75%

1 год

4.88%

5 лет

1.18%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVD и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IMOEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVD c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVD

IMOEX

Показатель коэффициента Шарпа DIVD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVD и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DIVD

IMOEX

Просадки

Сравнение просадок DIVD и IMOEX

Максимальная просадка DIVD за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DIVD

IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и IMOEX

Текущая волатильность для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) составляет 2.63%, в то время как у MOEX Russia Index (IMOEX) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что DIVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DIVD

IMOEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DIVD с IMOEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DIVD и IMOEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVD и IMOEX

DIVD

IMOEX

Сравнение DIVD c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DIVD и IMOEX

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и IMOEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество