PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVD с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVD с IMOEX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и MOEX Russia Index (IMOEX).

DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVD или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между DIVD и IMOEX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DIVD и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DIVD:

6.88%

IMOEX:

25.94%

Макс. просадка

DIVD:

-0.80%

IMOEX:

-55.29%

Текущая просадка

DIVD:

-0.74%

IMOEX:

-33.51%

Доходность по периодам

DIVD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMOEX

С начала года

-1.11%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

4.26%

1 год

-17.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVD и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVD
Ранг риск-скорректированной доходности DIVD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVD c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altrius Global Dividend ETF (DIVD) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DIVD и IMOEX

Максимальная просадка DIVD за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVD и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVD и IMOEX

Загрузка...