PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.19%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%7.96%

Correlation

The correlation between DIVB and COWZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between DIVB and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DIVB vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.02

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.98

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.46

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

12.19

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DIVB и COWZ

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-38.63%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-5.00%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-22.00%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-22.00%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.91%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.81%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.83%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и COWZ

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.56%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.12%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.13%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

17.63%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.93%

-1.55%

Сравнение комиссий DIVB и COWZ

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и COWZ

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and COWZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (3.34%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.19% vs 10.57% for COWZ. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.19% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.99% for COWZ.

DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.49% for COWZ.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор