PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIVB с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVB с ACWI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

DIVB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVB или ACWI.

Корреляция

Корреляция между DIVB и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVB:

0.68

ACWI:

0.63

Коэф-т Сортино

DIVB:

1.01

ACWI:

1.01

Коэф-т Омега

DIVB:

1.14

ACWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DIVB:

0.70

ACWI:

0.68

Коэф-т Мартина

DIVB:

2.67

ACWI:

2.99

Индекс Язвы

DIVB:

4.06%

ACWI:

3.80%

Дневная вол-ть

DIVB:

16.53%

ACWI:

17.96%

Макс. просадка

DIVB:

-36.93%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

DIVB:

-4.21%

ACWI:

-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 4.47%.

DIVB

С начала года

2.38%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-1.17%

1 год

11.22%

3 года

11.62%

5 лет

15.97%

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

4.47%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

3.57%

1 год

11.24%

3 года

13.77%

5 лет

13.93%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий DIVB и ACWI

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVB и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг риск-скорректированной доходности DIVB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и ACWI

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности ACWI в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.69%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.63%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и ACWI

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и ACWI

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...