PortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIVB и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DIVB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.71%
91.27%
DIVB
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIVB:

0.71

ACWI:

0.61

Коэф-т Сортино

DIVB:

1.06

ACWI:

0.97

Коэф-т Омега

DIVB:

1.15

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

DIVB:

0.74

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

DIVB:

2.94

ACWI:

2.91

Индекс Язвы

DIVB:

3.88%

ACWI:

3.72%

Дневная вол-ть

DIVB:

16.14%

ACWI:

17.85%

Макс. просадка

DIVB:

-36.93%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

DIVB:

-7.70%

ACWI:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -0.43%.


DIVB

С начала года

-1.36%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-2.73%

1 год

12.12%

5 лет

16.05%

10 лет

N/A

ACWI

С начала года

-0.43%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-0.69%

1 год

12.04%

5 лет

13.85%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIVB и ACWI

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%
График комиссии DIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVB: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIVB и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг риск-скорректированной доходности DIVB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIVB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIVB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIVB: 0.71
ACWI: 0.61
Коэффициент Сортино DIVB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIVB: 1.06
ACWI: 0.97
Коэффициент Омега DIVB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIVB: 1.15
ACWI: 1.14
Коэффициент Кальмара DIVB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIVB: 0.74
ACWI: 0.65
Коэффициент Мартина DIVB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIVB: 2.94
ACWI: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.61
DIVB
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и ACWI

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ACWI в 1.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.80%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.51%0.37%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.71%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и ACWI

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.70%
-5.75%
DIVB
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и ACWI

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 11.70%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
12.94%
DIVB
ACWI