Сравнение DIVB с ACWI
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.39%/yr vs 10.74%/yr for ACWI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 9.86%.
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам DIVB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.86% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 2.71% |
Correlation
The correlation between DIVB and ACWI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between DIVB and ACWI has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
DIVB
ACWI
Сравнение DIVB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.64 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 11.51 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и ACWI
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -56.00% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.73% | +2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -16.55% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -26.42% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -2.83% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -8.59% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.23% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и ACWI
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.61%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.57% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 11.38% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 13.64% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.20% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.08% | +1.28% |
Сравнение комиссий DIVB и ACWI
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и ACWI
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ACWI в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and ACWI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (5.57%) compared to DIVB (4.61%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs ACWI's -56.00%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.39% vs 10.74% for ACWI. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.39% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.45% for ACWI.
DIVB is categorized as Dividend, while ACWI is Global Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.32% for ACWI.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор