PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DISVFSRNX
Дох-ть с нач. г.8.54%11.78%
Дох-ть за 1 год20.53%33.46%
Коэф-т Шарпа1.441.83
Коэф-т Сортино1.972.63
Коэф-т Омега1.251.33
Коэф-т Кальмара2.641.02
Коэф-т Мартина8.127.09
Индекс Язвы2.59%4.41%
Дневная вол-ть14.66%17.11%
Макс. просадка-26.77%-44.26%
Текущая просадка-6.08%-7.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DISV и FSRNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DISV и FSRNX

С начала года, DISV показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 11.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38%
18.06%
DISV
FSRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и FSRNX

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DISV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.12
FSRNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.09

Сравнение коэффициента Шарпа DISV и FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
1.83
DISV
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и FSRNX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FSRNX в 2.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.74%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.62%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DISV и FSRNX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
-5.34%
DISV
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и FSRNX

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
5.19%
DISV
FSRNX