PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DISV с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DISV и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
14.32%
DISV
FSRNX

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 10.11%.


DISV

С начала года

7.10%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-2.94%

1 год

14.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSRNX

С начала года

10.11%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

14.31%

1 год

24.42%

5 лет (среднегодовая)

2.46%

10 лет (среднегодовая)

4.92%

Основные характеристики


DISVFSRNX
Коэф-т Шарпа1.121.50
Коэф-т Сортино1.542.12
Коэф-т Омега1.191.27
Коэф-т Кальмара1.820.91
Коэф-т Мартина5.645.46
Индекс Язвы2.87%4.45%
Дневная вол-ть14.45%16.22%
Макс. просадка-26.77%-44.26%
Текущая просадка-7.33%-8.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DISV и FSRNX

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
График комиссии DISV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DISV и FSRNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DISV c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DISV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.121.50
Коэффициент Сортино DISV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.542.12
Коэффициент Омега DISV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.27
Коэффициент Кальмара DISV, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.820.97
Коэффициент Мартина DISV, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.645.46
DISV
FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.50
DISV
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и FSRNX

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FSRNX в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.78%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.66%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DISV и FSRNX

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.33%
-6.75%
DISV
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и FSRNX

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
5.07%
DISV
FSRNX