Сравнение DISO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
DISO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и VGT
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
DISO vs. VGT — Ранг доходности на риск
DISO
VGT
Сравнение DISO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.10 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.67 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.88 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.77 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DISO и VGT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и VGT
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и VGT
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -54.63% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -16.40% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -11.66% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -8.00% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.35% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и VGT
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 8.03% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 16.35% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 27.27% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 25.06% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 24.48% | -3.19% |