PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DISO с RATE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с RATE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE).

DISO и RATE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или RATE.

Корреляция

Корреляция между DISO и RATE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DISO и RATE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DISO:

0.14

RATE:

-0.26

Коэф-т Сортино

DISO:

0.35

RATE:

-0.24

Коэф-т Омега

DISO:

1.05

RATE:

0.97

Коэф-т Кальмара

DISO:

0.13

RATE:

-0.20

Коэф-т Мартина

DISO:

0.37

RATE:

-0.54

Индекс Язвы

DISO:

9.16%

RATE:

10.73%

Дневная вол-ть

DISO:

23.76%

RATE:

21.75%

Макс. просадка

DISO:

-26.62%

RATE:

-28.48%

Текущая просадка

DISO:

-7.85%

RATE:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у RATE с доходностью -3.78%.

DISO

С начала года

-4.47%

1 месяц

20.81%

6 месяцев

3.71%

1 год

3.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RATE

С начала года

-3.78%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

0.38%

1 год

-5.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DISO и RATE

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RATE в 0.50%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DISO и RATE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг риск-скорректированной доходности DISO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
RATE
Ранг риск-скорректированной доходности RATE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RATE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DISO c RATE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа RATE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и RATE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и RATE

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, что больше доходности RATE в 4.38%

TTM202420232022
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		36.31%37.33%6.87%0.00%
RATE
Global X Interest Rate Hedge ETF		4.38%4.20%35.06%15.44%

Просадки

Сравнение просадок DISO и RATE

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки RATE в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и RATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и RATE

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...