PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIP с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Btd Capital Fund (DIP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DIP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIP - это активно управляемый фонд от New Capital. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIP или SPY.

Корреляция

Корреляция между DIP и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Btd Capital Fund (DIP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.54%
41.92%
DIP
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам

DIP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIP и SPY

DIP берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DIP
Btd Capital Fund
График комиссии DIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIP: 0.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIP
Ранг риск-скорректированной доходности DIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Btd Capital Fund (DIP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIP, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIP: 2.28
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино DIP, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIP: 5.20
SPY: 0.86
Коэффициент Омега DIP, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIP: 3.76
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DIP, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIP: 3.37
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DIP, с текущим значением в 12.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIP: 12.45
SPY: 2.26

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
0.51
DIP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIP и SPY

DIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIP
Btd Capital Fund		0.00%0.16%0.55%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DIP и SPY

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-9.89%
DIP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DIP и SPY

Текущая волатильность для Btd Capital Fund (DIP) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.12%
DIP
SPY