PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с ETLH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIGI.DE с ETLH.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE).

DIGI.DE и ETLH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. ETLH.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive eCommerce Logistics. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и ETLH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у ETLH.DE с доходностью -6.08%.

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.13%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

ETLH.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-6.69%
1 год
8.65%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и ETLH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.79%1.79%13.38%22.73%-28.17%28.74%3.94%
ETLH.DE
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		-6.08%-0.43%8.79%17.72%-16.87%27.97%4.10%

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и ETLH.DE составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DIGI.DE и ETLH.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ETLH.DE в 0.49%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
ETLH.DE
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с ETLH.DE:
ETLH.DE с E908.DEETLH.DE с GOAI.DEETLH.DE с XMLD.DEETLH.DE с DRUP.DEETLH.DE с H4ZX.DEETLH.DE с AYEW.DEETLH.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

DIGI.DE vs. ETLH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ETLH.DE
Ранг доходности на риск ETLH.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLH.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLH.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLH.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLH.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c ETLH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DEETLH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

-0.12

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.03

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.00

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.31

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

0.95

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. ETLH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ETLH.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и ETLH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DEETLH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и ETLH.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки ETLH.DE в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и ETLH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DEETLH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-27.60%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-12.61%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-26.37%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-13.55%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.23%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

4.07%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и ETLH.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DEETLH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.98%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

11.02%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

18.82%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

16.52%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.53%

+2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и ETLH.DE

Ни DIGI.DE, ни ETLH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов