Сравнение DIE.BR с EMXC.DE
DIE.BR (D'Ieteren Group SA) is a stock, while EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 5 years, DIE.BR returned 19.62%/yr vs 14.08%/yr for EMXC.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIE.BR и EMXC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIE.BR показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 43.70%.
DIE.BR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- -2.23%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 21.48%
EMXC.DE
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 43.70%
- 6 месяцев
- 47.94%
- 1 год
- 72.18%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIE.BR и EMXC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 12.38% | -3.37% | 25.01% | 0.52% | 5.85% | 156.69% | 9.69% | 67.83% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 43.70% | 19.92% | 9.13% | 14.31% | -13.59% | 17.56% | 2.25% | -4.50% |
Correlation
The correlation between DIE.BR and EMXC.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIE.BR vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск
DIE.BR
EMXC.DE
Сравнение DIE.BR c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D'Ieteren Group SA (DIE.BR) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIE.BR | EMXC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 6.05 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 22.01 | -22.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIE.BR и EMXC.DE
Максимальная просадка DIE.BR за все время составила -74.48%, что больше максимальной просадки EMXC.DE в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIE.BR и EMXC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIE.BR | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.48% | -40.89% | -33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -11.87% | -12.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | -20.47% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -20.47% | -12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -0.12% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -7.75% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 3.26% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIE.BR и EMXC.DE
Текущая волатильность для D'Ieteren Group SA (DIE.BR) составляет 6.62%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что DIE.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIE.BR | EMXC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 8.43% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 18.35% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 20.77% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 16.08% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 18.91% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIE.BR и EMXC.DE
Дивидендная доходность DIE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как EMXC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE.BR D'Ieteren Group SA | 1.17% | 1.04% | 34.57% | 1.70% | 1.17% | 0.79% | 1.03% | 1.12% | 8.66% | 2.53% | 2.14% | 2.32% |
EMXC.DE Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIE.BR and EMXC.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIE.BR и EMXC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор