PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIAMX с BGLSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с BGLSX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. BGLSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAMX или BGLSX.

Корреляция

Корреляция между DIAMX и BGLSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и BGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.02%
64.40%
DIAMX
BGLSX

Основные характеристики

Доходность по периодам

DIAMX

С начала года

2.53%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-4.13%

1 год

-2.49%

5 лет

5.62%

10 лет

1.63%

BGLSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIAMX и BGLSX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BGLSX в 1.81%.

BGLSX
Boston Partners Global Long/Short Fund
График комиссии BGLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BGLSX: 1.81%
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund
График комиссии DIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAMX: 1.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIAMX и BGLSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг риск-скорректированной доходности DIAMX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BGLSX
Ранг риск-скорректированной доходности BGLSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIAMX c BGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIAMX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIAMX: -0.15
BGLSX: -0.46
Коэффициент Сортино DIAMX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIAMX: -0.11
BGLSX: -0.46
Коэффициент Омега DIAMX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DIAMX: 0.98
BGLSX: 0.85
Коэффициент Кальмара DIAMX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DIAMX: -0.13
BGLSX: -0.47
Коэффициент Мартина DIAMX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DIAMX: -0.42
BGLSX: -0.61

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
-0.46
DIAMX
BGLSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и BGLSX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BGLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		2.16%2.22%2.05%0.36%0.00%0.19%0.65%0.32%0.00%0.00%
BGLSX
Boston Partners Global Long/Short Fund		0.98%0.98%1.45%2.19%0.00%0.06%1.32%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и BGLSX

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.98%
-9.28%
DIAMX
BGLSX

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и BGLSX

Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Boston Partners Global Long/Short Fund (BGLSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.97%
0
DIAMX
BGLSX