Сравнение DIA.AS с WIND.AS
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and WIND.AS (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while WIND.AS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs 12.07%/yr for WIND.AS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for WIND.AS.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и WIND.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у WIND.AS с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции WIND.AS по среднегодовой доходности: 13.10% против 12.07% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.10%
WIND.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам DIA.AS и WIND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.38% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
WIND.AS SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 12.26% | 11.18% | 20.83% | 19.00% | -7.88% | 25.94% | 2.18% | 29.89% | -10.56% | 9.61% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and WIND.AS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2009 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between DIA.AS and WIND.AS has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. WIND.AS — Ранг доходности на риск
DIA.AS
WIND.AS
Сравнение DIA.AS c WIND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA.AS | WIND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.25 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.06 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 7.47 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA.AS | WIND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.34 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.66 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и WIND.AS
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки WIND.AS в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и WIND.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | WIND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -38.13% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -9.31% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -18.94% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -18.94% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -38.13% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -5.28% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.56% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и WIND.AS
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 2.50%, в то время как у SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIND.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | WIND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.18% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 11.65% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 14.30% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.18% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.73% | -1.69% |
Сравнение комиссий DIA.AS и WIND.AS
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии WIND.AS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и WIND.AS
Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как WIND.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
WIND.AS SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and WIND.AS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA.AS is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA.AS is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for WIND.AS.
DIA.AS is categorized as Large Cap Value Equities, while WIND.AS is Industrials Equities. DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD, while WIND.AS tracks MSCI World/Materials NR USD. Their fees differ too: 0.16% for DIA.AS and 0.30% for WIND.AS.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и WIND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор