PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHYG.L с TAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DHYG.L и TAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHYG.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHYG.L показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.


DHYG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.12%
С начала года
1.35%
1 год
5.44%
3 года*
7.76%
5 лет*
10 лет*

TAHY.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
1.64%
С начала года
3.40%
1 год
5.75%
3 года*
6.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHYG.L и TAHY.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DHYG.L
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.35%8.70%7.73%10.76%-13.39%-0.20%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)
3.40%-0.38%19.59%-15.20%-8.69%-11.09%

Correlation

The correlation between DHYG.L and TAHY.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

-0.06

The correlation between DHYG.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

DHYG.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHYG.L
Ранг доходности на риск DHYG.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHYG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHYG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHYG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHYG.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHYG.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHYG.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DHYG.LTAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.92

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

2.26

+6.36

DHYG.L vs. TAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHYG.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TAHY.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHYG.L и TAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHYG.L и TAHY.L

Максимальная просадка DHYG.L за все время составила -17.27%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYG.L и TAHY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DHYG.LTAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.27%

-40.62%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-5.98%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-7.70%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-15.32%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-21.35%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.43%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DHYG.L и TAHY.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L) составляет 0.80%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что DHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DHYG.LTAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.17%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

5.89%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

7.52%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

14.73%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

14.73%

-7.85%

Сравнение комиссий DHYG.L и TAHY.L

DHYG.L берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHYG.L и TAHY.L

Дивидендная доходность DHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


DHYG.L and TAHY.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHYG.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHYG.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.

DHYG.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD), while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.27% for DHYG.L and 0.60% for TAHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHYG.L и TAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор