Сравнение DHX с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DHI Group, Inc. (DHX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHX или SWDA.L.
Основные характеристики
| DHX | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.41% | 10.27% |
| Дох-ть за 1 год | -28.36% | 21.65% |
| Дох-ть за 3 года | -8.91% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.21% | 12.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.88% | 12.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 64.29% | 10.18% |
| Макс. просадка | -93.18% | -25.58% |
| Current Drawdown | -86.63% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между DHX и SWDA.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHX и SWDA.L
С начала года, DHX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции DHX уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: -9.88% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHX c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHI Group, Inc. (DHX) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHX и SWDA.L
Ни DHX, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DHX и SWDA.L
Максимальная просадка DHX за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHX и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHX и SWDA.L
DHI Group, Inc. (DHX) имеет более высокую волатильность в 18.48% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.