Сравнение DHS с DIVB
DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DHS returned 12.17%/yr vs 13.46%/yr for DIVB. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DHS charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности DHS и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 27.02%.
DHS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 9.66%
- Всё время*
- 8.26%
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.01M | $3.98M | $2.95M | |
| $14.63M | $11.98M | $8.48M |
Сравнение доходности по годам DHS и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 17.04% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 3.49% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between DHS and DIVB is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between DHS and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS vs. DIVB — Ранг доходности на риск
DHS
DIVB
Сравнение DHS c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.55 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 5.49 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 18.97 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS и DIVB
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -36.93% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -6.82% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -15.45% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -21.08% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.43% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -4.91% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и DIVB
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.91%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.18% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.89% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 12.45% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 15.39% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 18.34% | -2.24% |
Сравнение комиссий DHS и DIVB
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и DIVB
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности DIVB в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.18% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHS and DIVB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (5.18%) compared to DHS (3.91%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, DIVB leads with 13.46% vs 12.17% for DHS. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 13.46% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.
DHS has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.09% for DIVB.
DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVB is Dividend. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHS и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор