Сравнение DHS с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
DHS и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и DIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 3.68% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 1.93%.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и DIVB
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.
Доходность на риск
DHS vs. DIVB — Ранг доходности на риск
DHS
DIVB
Сравнение DHS c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 4.74 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.67 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DHS и DIVB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и DIVB
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DIVB в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и DIVB
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и DIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -36.93% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.59% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -21.08% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.15% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -5.07% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.93% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и DIVB
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.57% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.48% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 15.98% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 15.21% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.48% | -2.42% |