Сравнение DHS.L с JPST.L
DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. DHS.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, DHS.L returned 12.73%/yr vs 4.10%/yr for JPST.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DHS.L charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности DHS.L и JPST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHS.L торгуется в GBp, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHS.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.77%.
DHS.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.32%
JPST.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.93%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHS.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.07% | 4.77% | 20.38% | -4.02% | 19.92% | 25.61% | -7.64% | 18.85% | 5.94% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.77% | -2.42% | 7.43% | -0.21% | 13.13% | 0.96% | -0.67% | -0.53% | 12.79% |
Correlation
The correlation between DHS.L and JPST.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
DHS.L
JPST.L
Сравнение DHS.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 0.74 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 2.06 | +11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS.L и JPST.L
Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки JPST.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -16.29% | -22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -5.04% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -9.51% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -15.98% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.96% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -7.34% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.80% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS.L и JPST.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что DHS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.73% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 5.02% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 6.59% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 8.45% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 8.64% | +6.26% |
Сравнение комиссий DHS.L и JPST.L
DHS.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS.L и JPST.L
Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности JPST.L в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.58% | 2.89% | 5.19% | 5.19% | 2.83% | 2.87% | 5.63% | 4.86% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHS.L and JPST.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for DHS.L.
DHS.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для DHS.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор