Сравнение DHS.L с FUSD.L
DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) are both Dividend funds - DHS.L tracks the WisdomTree US High Dividend UCITS Index while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DHS.L returned 11.90%/yr vs 12.52%/yr for FUSD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS.L charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности DHS.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHS.L торгуется в GBp, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHS.L показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 9.77%.
DHS.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.74%
- 6 месяцев
- 10.65%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 8.42%
FUSD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHS.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.88% | 4.77% | 17.32% | -5.75% | 19.92% | 25.61% | -9.41% | 16.84% | -2.86% | 1.11% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 9.77% | 8.17% | 20.85% | 12.55% | 0.06% | 27.38% | 8.55% | 26.49% | 1.14% | 8.36% |
Correlation
The correlation between DHS.L and FUSD.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between DHS.L and FUSD.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
DHS.L
FUSD.L
Сравнение DHS.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.58 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 13.39 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS.L и FUSD.L
Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки FUSD.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -28.01% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -5.61% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -19.48% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -19.48% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.65% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -3.29% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.50% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS.L и FUSD.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) имеют волатильность 2.83% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.89% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 8.36% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 10.95% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 14.21% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.59% | -0.73% |
Сравнение комиссий DHS.L и FUSD.L
DHS.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS.L и FUSD.L
Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FUSD.L в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.89% | 2.93% | 3.50% | 2.83% | 2.87% | 3.76% | 3.16% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 1.40% | 1.47% | 2.79% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHS.L and FUSD.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DHS.L.
DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для DHS.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор