PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DHC с FGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHC и FGEN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DHC и FGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и FibroGen, Inc. (FGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.64%
-98.73%
DHC
FGEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.08

FGEN:

-0.67

Коэф-т Сортино

DHC:

0.30

FGEN:

-1.02

Коэф-т Омега

DHC:

1.04

FGEN:

0.88

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.05

FGEN:

-0.81

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.18

FGEN:

-1.26

Индекс Язвы

DHC:

27.18%

FGEN:

64.02%

Дневная вол-ть

DHC:

58.16%

FGEN:

121.23%

Макс. просадка

DHC:

-96.18%

FGEN:

-99.58%

Текущая просадка

DHC:

-85.39%

FGEN:

-99.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$550.02M

FGEN:

$28.26M

EPS

DHC:

-$1.55

FGEN:

-$1.53

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.12B

FGEN:

-$26.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$127.36M

FGEN:

-$16.09M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$129.47M

FGEN:

-$118.02M

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -47.12%. За последние 10 лет акции DHC превзошли акции FGEN по среднегодовой доходности: -15.50% против -37.39% соответственно.


DHC

С начала года

-0.41%

1 месяц

-14.93%

6 месяцев

-41.10%

1 год

-10.64%

5 лет

-1.08%

10 лет

-15.50%

FGEN

С начала года

-47.12%

1 месяц

-24.49%

6 месяцев

-23.64%

1 год

-82.72%

5 лет

-61.88%

10 лет

-37.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и FGEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FGEN
Ранг риск-скорректированной доходности FGEN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGEN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DHC: -0.08
FGEN: -0.67
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.30
FGEN: -1.02
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.04
FGEN: 0.88
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DHC: -0.05
FGEN: -0.81
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DHC: -0.18
FGEN: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа FGEN равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.67
DHC
FGEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и FGEN

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.75%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHC и FGEN

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.18%, примерно равная максимальной просадке FGEN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.39%
-99.58%
DHC
FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и FGEN

Текущая волатильность для Diversified Healthcare Trust (DHC) составляет 14.48%, в то время как у FibroGen, Inc. (FGEN) волатильность равна 37.19%. Это указывает на то, что DHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
37.19%
DHC
FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и FGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и FibroGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab