PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DHC с FGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHC и FGEN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности DHC и FGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и FibroGen, Inc. (FGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.55%
-59.02%
DHC
FGEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.62

FGEN:

-0.20

Коэф-т Сортино

DHC:

-0.66

FGEN:

0.76

Коэф-т Омега

DHC:

0.92

FGEN:

1.10

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.43

FGEN:

-0.31

Коэф-т Мартина

DHC:

-1.40

FGEN:

-0.48

Индекс Язвы

DHC:

26.51%

FGEN:

64.87%

Дневная вол-ть

DHC:

59.90%

FGEN:

150.55%

Макс. просадка

DHC:

-96.19%

FGEN:

-99.56%

Текущая просадка

DHC:

-85.93%

FGEN:

-99.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$588.71M

FGEN:

$35.08M

EPS

DHC:

-$1.61

FGEN:

-$1.23

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$2.63B

FGEN:

$180.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$1.17B

FGEN:

$138.38M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$183.78M

FGEN:

-$99.87M

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность -40.08%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -45.84%. За последние 10 лет акции DHC превзошли акции FGEN по среднегодовой доходности: -15.96% против -33.31% соответственно.


DHC

С начала года

-40.08%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-37.40%

5 лет

-20.70%

10 лет

-15.96%

FGEN

С начала года

-45.84%

1 месяц

21.40%

6 месяцев

-60.00%

1 год

-37.02%

5 лет

-59.91%

10 лет

-33.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DHC c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.62-0.20
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.660.76
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.10
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43-0.31
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.40-0.48
DHC
FGEN

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FGEN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
-0.20
DHC
FGEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и FGEN

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.81%1.07%6.18%1.29%4.37%10.26%13.72%8.40%8.49%10.83%7.34%7.30%
FGEN
FibroGen, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHC и FGEN

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.19%, примерно равная максимальной просадке FGEN в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.93%
-99.29%
DHC
FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и FGEN

Текущая волатильность для Diversified Healthcare Trust (DHC) составляет 12.55%, в то время как у FibroGen, Inc. (FGEN) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что DHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.55%
31.94%
DHC
FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и FGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и FibroGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab