PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DHC с FGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DHC с FGEN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и FibroGen, Inc. (FGEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или FGEN.

Корреляция

Корреляция между DHC и FGEN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHC и FGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и FibroGen, Inc. (FGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.79%
-98.55%
DHC
FGEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.08

FGEN:

-0.59

Коэф-т Сортино

DHC:

0.31

FGEN:

-0.57

Коэф-т Омега

DHC:

1.04

FGEN:

0.93

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.05

FGEN:

-0.72

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.16

FGEN:

-1.17

Индекс Язвы

DHC:

28.97%

FGEN:

61.25%

Дневная вол-ть

DHC:

59.53%

FGEN:

121.55%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

FGEN:

-99.62%

Текущая просадка

DHC:

-85.44%

FGEN:

-99.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$545.19M

FGEN:

$30.93M

EPS

DHC:

-$1.55

FGEN:

-$1.57

Коэффициент P/S

DHC:

0.36

FGEN:

1.04

Коэффициент P/B

DHC:

0.28

FGEN:

53.83

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.12B

FGEN:

-$26.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$127.36M

FGEN:

-$16.09M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$129.47M

FGEN:

-$118.02M

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -39.57%. За последние 10 лет акции DHC превзошли акции FGEN по среднегодовой доходности: -15.66% против -35.65% соответственно.

DHC

С начала года

0.04%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-33.31%

1 год

-3.94%

5 лет

-0.98%

10 лет

-15.66%

FGEN

С начала года

-39.57%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

0.00%

1 год

-67.49%

5 лет

-62.21%

10 лет

-35.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и FGEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGEN
Ранг риск-скорректированной доходности FGEN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGEN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.08
FGEN: -0.59
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.31
FGEN: -0.57
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.04
FGEN: 0.93
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.05
FGEN: -0.72
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.16
FGEN: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа FGEN равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.59
DHC
FGEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и FGEN

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust		1.75%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
FGEN
FibroGen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHC и FGEN

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке FGEN в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.44%
-99.52%
DHC
FGEN

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и FGEN

Diversified Healthcare Trust (DHC) и FibroGen, Inc. (FGEN) имеют волатильность 19.05% и 19.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
19.90%
DHC
FGEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и FGEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и FibroGen, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию