PortfoliosLab logo
Сравнение DGX с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGX и XLF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DGX и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,352.49%
466.41%
DGX
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.33

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

DGX:

2.15

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

DGX:

1.26

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.65

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

DGX:

8.08

XLF:

4.72

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

DGX:

22.34%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

DGX:

-1.32%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.97% соответственно.


DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

11.53%

10 лет

11.64%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.47%

5 лет

18.42%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DGX: 1.33
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.15
XLF: 1.37
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.26
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DGX: 1.65
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 8.08
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.92
DGX
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и XLF

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DGX и XLF

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32%
-7.66%
DGX
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и XLF

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 9.76%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
13.51%
DGX
XLF