Сравнение DGX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или XLF.
Основные характеристики
| DGX | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.66% | 34.20% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 49.54% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | 9.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.77% | 13.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 3.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 5.14 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 4.63 | 26.56 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 20.05% | 13.88% |
| Макс. просадка | -49.46% | -82.69% |
| Текущая просадка | -1.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DGX и XLF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и XLF
С начала года, DGX показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции XLF немного отстают с 11.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и XLF
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.85% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и XLF
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и XLF
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.