PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGX с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGX с ABBV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или ABBV.

Корреляция

Корреляция между DGX и ABBV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DGX и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.29%
776.43%
DGX
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.33

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

DGX:

2.15

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

DGX:

1.26

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.65

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

DGX:

8.08

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

DGX:

22.34%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

DGX:

-1.32%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.63B

ABBV:

$329.14B

EPS

DGX:

$7.91

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

DGX:

21.97

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

DGX:

1.57

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

DGX:

1.93

ABBV:

5.74

Коэффициент P/B

DGX:

2.80

ABBV:

98.99

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.81B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.64% против 15.93% соответственно.

DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

11.53%

10 лет

11.64%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.61%

10 лет

15.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DGX: 1.33
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.15
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.26
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DGX: 1.65
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 8.08
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.51
DGX
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и ABBV

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ABBV в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
ABBV
AbbVie Inc.		3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок DGX и ABBV

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32%
-13.33%
DGX
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и ABBV

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 9.76%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
12.85%
DGX
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию